퀀트로 투자

주식에 대해 연구하면서 저의 성향에 대해 조금은 알게된 것 같습니다. 일단 저는 추세 매매는 무서워서 하지 못하겠고, 역추세 매매가 어울리는 것 같습니다. 종목을 볼 때 세 가지를 봐야 한다고 합니다. 가격이 싸고, 우량하며 성장성이 있는 것. 이 중 가격이 싸고 우량한 기업은 여러 지표를 통해 충분히 찾을 수 있지만 성장성은 정성적인 요소이기 때문에 찾아내기가 어렵습니다. 그래서 적절한 산업이나 테마를 찾아다니게 되지요. 그런 면에서 지금은 주식 투자하기에 참 좋은 때가 아닐까 싶습니다. 5G 나 정치인 테마주 같은 재료를 찾아다닐 필요 없이, 코로나로 인해 피해를 입은 업종을 찾아 회복하기만을 기다리면 될 테니까 말입니다. 이노션은 이런 맥락에서 접근하고 있습니다. 가격은 충분히 싸고, 유보율은 78..

배달업계는 좀 아는데, 제대로 분석한 유튜버를 만났습니다: youtu.be/aKhf0JBii6I 워렌버핏에 대한 해박한 지식을 뽐내고 youtu.be/_7SF12Mby7o 강의도 쉽고 간결하게 하십니다: youtu.be/3tyiCGwuO5g 이분 적극 추천합니다.

유튜브에서 가치투자자가 어떤 기업의 적정가치를 산정하는 영상을 보았는데요, 10년 동안 만나본 적도 없는 가격을 정하는 것을 보고 헛웃음이 나왔습니다. 10년 동안 매출과 이익이 지속적으로 성장해 왔고 온라인 기업이 아닌데도 터무니없이 낮은 가격이 나온다면 평가 공식을 교조적으로 적용한 문제라고 보는 게 맞겠죠. 이는 가치함정에 빠질 위험이 크다고 생각합니다. 이에 대해서는 변두매니저님이 잘 설명해 주셨으므로 영상을 링크합니다: https://www.youtube.com/watch?v=-YIb4zWlWGc 애널리스트들은 통상 "멀티플" 이라는 마법의 단어로 이러한 상대적인 가격의 차이를 메웁니다. 하드웨어 기업인 애플이 서비스/컨텐츠 업체로의 진화하려하고(참고), 통신사나 케이블 업체가 미디어 업을 겸하..

이번 포스트에서 말하고자 하는 바는 다음 글에서 훨씬 자세하고 친절하게 나와 있습니다: https://brunch.co.kr/@lovefund/193 동일가중 포트폴리오 : 시가총액 편향을 줄이는 도구 주식포트폴리오를 꾸릴 때 있어 종목별 비중을 어떻게 잡을지에 대한 고민은 필수적입니다. 보통 주가지수 포트폴리오의 경우는 시가총액 비율을 가지고 종목별 비중을 삼고 있지요. 그런데 � brunch.co.kr 삼성전자가 코스피 지수에서 차지하는 비중이 30%를 훌쩍 넘는다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 또한 포트폴리오를 만들 때 비중을 동일하게 가져가는 것이 일반적이지요. 이게 실전적으로 옳은 방법인지는 백테스트를 돌려보면 명확합니다. 그런데 다시 생각해보면, 동일 가중 평균한다 함은 대형주의 비중을 줄이고..

코스피 -2.04%, 코스닥 -1.45%의 적지 않은 조정이 나왔습니다. 급하게 오른 주가 때문에 언젠가 닥칠 일이라 생각했고, 막상 당해보니 좋은 기분은 아니지만, 그렇다고 패닉셀을 할 정도는 아닙니다. 주식을 최소 1년 이상 묻어둘 요량으로 매수한 낙폭과대 배당주로 포트폴리오를 구성했기 때문에 멀리 보고 기다려볼 생각입니다. 어제 봐둔 서진시스템을 조금 사고, 이마트를 조금 더 사고, 10분할로 계획했던 다섯번째 환전을 했습니다. KG케미칼과 KODEX 원유선물은 파랗지만 뭐, 이정도면 나쁘지 않습니다.

3G 를 출시할 때 통신업계에서 일하고 있었기 때문에 단순히 "빠르다" 는 것만으로는 고객에게 소구할 수 없다 생각하고 있었는데, 5G 에 대해서는 '이번엔 다르다'에 걸어보기로 했습니다. 자율주행이나 원격진료 같은 여러 미래 산업과 연관이 있고, 경제 활성화를 위해 각국이 대규모 SoC를 계확하고 있다는 점 때문입니다. 다음과 같은 아이디어로 유니버스를 구성했습니다. 1. 우선 네이버 증권 - 국내 증시 - 테마 메뉴를 선택하고 업종명으로 5G 를 찾습니다: https://finance.naver.com/sise/sise_group_detail.nhn?type=theme&no=373 5G(5세대 이동통신) : 네이버 금융 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 finance.naver.com..

오늘 변맨 실시간 라이브에서 정식버전 설명이 있다길래 시청하면서 내용을 정리해 봤습니다. youtu.be/ubKBA4xZtn0 워렌버핏과 피터컨딜의 차이는 투자기간에서 갈렸음 -> 초기화면에 만보기를 넣은 이유 화면을 아래로 당겼다 놓으면 refresh 됨 FnGuide 의 기업정보를 볼 수 있고(이거 은근 비쌉니다) 댓글도 달 수 있음. 기업정보 우상단 별표 누르면 관심종목에서 모아 볼 수 있음. 중장기 추천주는 유니버스 개념 중장기 추천주의 매수/매도 타이밍에 따른 편입/제외를 위해 Model Portfolio 도입. 자문사에서 랩 운용할 때와 동일한 프로세스. V-AI Picks 는 펀드매니저에서부터 쓰던 엑셀(기술적+펀더멘털+수급)로 필터링된 결과(딥러닝이 아니었..!) 이렇게 적고 보니 대단한 ..

KG 케미칼에 관심을 갖게 된 계기는, KG동부제철의 코스피 200 편입 기사였습니다: https://www.asiae.co.kr/article/2020052816175135099 KG동부제철, 코스피 200 편입 KG동부제철이 코스피 200 종목으로 신규 지정됐다고 28일 밝혔다. 한국거래소는 전일 코스피200 신규 편입·제외 종목으로 총 11개의 코스피 상장사를 지정했다. 철강 종목에서는 KG동부제철이 유일 www.asiae.co.kr 최근 VISA 주식에 관심을 갖고 일부 보유하면서, 결제 플랫폼에 대해 긍정적인 시각을 갖고 있었는데, KG 이니시스와 KG 모빌리언스를 자회사로 두고 있다는 점도 긍정적인 요인이었습니다. 아직 신뢰한다고 보기는 어렵지만 그래도 가끔씩 참고하는 주식인 에서도 한번 다룬..

https://quant42.tistory.com/6 올웨더 포트를 정리하는 김에 국내 포트도 정리를 하기로 했습니다. 미국 올웨더 v1 제가 만든 올웨더 모델은 다음과 같이 네 가지 ETF 로 구성된 간단한 포트폴리오 입니다 : 주식 40, 장기채 40, 중기채 10, 금 10 이렇게 단순한 비중으로 가져갑니다. S&P 500 지수를 추종하는 SPY 를 벤 quant42.tistory.com 기존에는 자산 배분이 국내주식-국내채권-해외주식-해외채권-원자재(금) 이런 식으로 복잡하게 되어 있었습니다: 그런데 미국 ETF로 올웨더를 하고 보니 굳이 해외 주식과 채권을 편입할 이유가 없겠다 싶어 오늘 다음과 같이 포트폴리오를 조정했습니다: 국내 주식 50%, 단기채 10%, 장기채 30%, 금 10% 이렇게..

youtu.be/Tpa6FljdrNI 환율이 1200원을 바라보고 있길래 조금 환전을 했습니다. 원하는 수준까지 열 번 정도에 나누어 살 예정인데 마침 위와 같은 기사가 나옵니다. 몇 달 전만 해도 주식이 싸면 달러가 비싸고, 달러가 싸면 주식이 비싸기 때문에 비관적인 면을 보면서 아무것도 하지 못했습니다. 그렇지만 어쨌든 큰 맘 먹고 달러가 비싸도 들어가서 주식을 저가에 매수했고, 지금 그 과실을 향유하고 있던 차입니다. 그런데 이제 주식이 어느 정도 상승하고 시장이 안정되니 달러가 떨어지고 있는 시점이니, 이제는 달러를 매수해서 쟁여 놓아야 할 타이밍이 아닌가 싶습니다. 지금의 환율 수준 이상에서 매수한 투자자라면 팬데믹 쇼크가 발생한 이후일 터라서, 어지간하면 다들 수익이 발생한 상태이고, 환차손이..