퀀트로 투자

굳이 시간을 들여서 글을 쓰는 것은 그 노력을 보상할 만큼의 가치가 있으리라는 기대 때문입니다. 그래서 좋은 글이나 영상에 대한 링크를 많이 포함하려고 하는데, 오늘은 그와 좀 반대되는 맥락의 링크를 해봅니다: youtu.be/IneBVMN3OuA 앞으로 부동산 보다는 주식 투자의 기대수익이 높다는 주장 자체는 상식적으로 납득할 수 있는 것이고 저역시 동의하는 바입니다. 다만 제가 이 영상을 보며 기분이 좋지 않았던 이유는, 선대인 소장이 십년 넘게 지속적으로 부동산 하락을 주장해왔고, 결과적으로 잘못된 전망을 제시해 온 부동산 전문가이기 때문입니다. 즉 본인의 전문 분야에서도 성과를 내지 못한 전문가가, 다른 영역인 주식 투자는 매우 쉽다는 식으로 코칭하는 것이 빈정상합니다. 저는 트랙 레코드를 전혀 ..

한달 반 전에 매수했던 KG케미칼을 정리했습니다: https://quant42.tistory.com/10 KG 케미칼 KG 케미칼에 관심을 갖게 된 계기는, KG동부제철의 코스피 200 편입 기사였습니다: https://www.asiae.co.kr/article/2020052816175135099 KG동부제철, 코스피 200 편입 KG동부제철이 코스피 200 종목으로 신규 지.. quant42.tistory.com 여전히 저평가라고 생각하고는 있지만, 기업에 대해 감이 별로 오지 않았습니다. 제가 지주사를 별로 좋아하지 않는 이유는 기업 그 자체로 분석이 어려운 면이 많이 있다는 점인데, KG케미칼도 예외는 아닌 것 같습니다. 재무재표를 연결-개별 어느 쪽으로 보건 주가와의 상관성을 찾기 어렵고 변동폭이..

※ 저는 현재 거의 모든 자산이 예금이고, 주식 투자 방법론이 자리잡힌 상태가 아니기 때문에 소액으로 시작해서 점진적으로 투자금을 늘려가자는 방법론을 취하고 있습니다. 따라서 적립식으로 주식을 모아가거나 시장 상황에 따라 현금과 포트폴리오 비중을 조절하는 투자자와는 상황이 많이 다릅니다. 제가 돌리는 젠포트 전략 5가지의 투자금액입니다. 전략 원금이 각각 100,700,200,200,200 만원입니다. 저의 투자 프로세스는 이렇습니다: 1. 100만원을 투입한다. 2. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 200 3. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 300 4. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 400 5. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 500 6. 15% 수..

금년 1월부터 시작(한 계좌는 6월)한 젠포트 자동투자의 현재까지 수익률입니다. 코스피보다는 낫고 코스닥에는 한참 부족한 수준이지만, 어제 수익률이 떨어지는 전략을 하나 교체하기도 했으니 하반기에는 좀 더 나은 성과를 기대하고 있습니다. 그런데 위 수익률을 단순 평균하면 0.5% 남짓인데 실 수익률은 4.7% 인 이유가 뭘까요? 수익률이 좋은 전략에 더 많은 금액이 투자되어 있기 때문입니다. 위 전략은 모두 100만원에서 출발한 계좌들이고, 추가 투자는 일정한 수익이 발생하면 피라미딩으로 추가한 금액입니다. 아까 수익률이 코스닥에 한참 미치지 못한다고 했는데, 원금 추가에 따른 희석을 감안하지 않으면 실질 수익률은 이보다 높습니다. 예를 들어 원금 600 이 들어있는 두 번째 계좌의 실질 수익률은 30%..

상한가 종가 베팅 전략이 훌륭해 보여 실제 투자를 3개월(4/16-7/16) 정도 돌려보았습니다: https://blog.naver.com/moon0606/221569767134 심플한 상한가 종가 베팅 알고리즘 "여러분 제가 재밌는걸 하나 발견했습니다."젠포트 전략공유방(카톡)에서는 다양한 꿀팁들이 오... blog.naver.com 가상매매 상으로 세달동안 지속적으로 우상향해서 20% 정도의 수익이 났습니다. 하지만 실전매매는 지속적으로 우하향해서 -10% 넘는 손실이 발생했습니다. 전략 자체는 충분히 납득이 가지만 "수급" 이라는 제약 조건이 이런 정 반대의 결과를 가져온 것으로 추정할 수 있습니다. 즉 상한가 종목의 특성상 초소형주가 많은데, 그렇다보니 수급이 맞지 않아 체결이 되지 않거나 많은 ..

퀀린이 개발 이라는 카테고리를 만들었습니다. 가끔씩 짜는 주식 관련 코드 조각을 공유할지 단편적인 지식을 공유할지는 모르겠지만, 뭐라도 있으면 세상에 도움이 되겠지요. 무려 pandas 의 개발자가 헤저펀드 퀀트였다는 사실은 시사하는 바가 큽니다. https://brunch.co.kr/@gauss92tgrd/7 파이썬 판다스(pandas)를 만들다 헤지펀드 AQR의 퀀트, 웨스 맥키니(Wes McKinney) 판다스(pandas)는 데이터분석을 위해 널리 사용되는 파이썬 라이브러리 패키지이다. 구글, 페이스북, 제피모건(JP Morgan) 및 데이터를 분석하는 모든 �� brunch.co.kr https://m.cafe.daum.net/statsas/OHNr/23?svc=cafeapp&sns=etc 파이..

연초의 코로나 사태에 따른 최저점에 거의 근접한 절대적인 낙폭과대 상태입니다. 신세계는 그다지 분석이 필요한 종목은 아니지요. 물론 1분기 실적이 매출 -33%, 영업이익 -98% 로 현재의 주가를 합리화하는 수준이기는 합니다. 아마 2분기도 회복 속도가 빠르리라 기대되지는 않고 턴어라운드는 3분기에나 기대할 수 있을 것으로 보입니다만.. 지금은 들어가도 되리라 생각하고 매수하고 있습니다. 호재는 낙폭과대고 3월 최저점이 하방 지지선이라고 보는 관점에서 단기적으로 접근합니다. 아래 영상을 참고하여 장기적으로는 유보적입니다. youtu.be/ZcUBqR6E10k Update 20.09.30 차트를 그리고 보니 꽤나 중요한 지점에 와있는 것 같습니다. 주가는 20만원을 지지선으로 하면서 수렴하고 있습니다. ..

얼마 전 빙부상을 당해 장례를 치르게 되었습니다. 예전에 가입해 둔 상조 덕분에 그리 힘들지는 않았지만, 아쉬운 부분이 적지 않았기 때문에 저와 같이 처음 부모님 상을 치러야 할 분들을 위해 미리 준비해야 할 내용을 정리해 봤습니다. 증여나 사망 신고 절차 등에 대한 부분은 별도로 설명하지 않고, 오직 장례를 치르기 위해 필요한 내용만 담았습니다. 필요한 사항은 크게 네 가지 입니다. 상조 가입 장묘 방법 결정 장지 결정 영정사진 촬영 상조 가입 처음에 상을 당하면 어디서부터 시작해야 할지 당황하게 되는데, 이 때 상조에 가입되어 있다면 장례 지도사가 즉시 파견되어 필요한 일을 처리해줍니다. 어떤 상조에 가입해야 할지 모르겠다면 다음 기사를 참고해 보시기 바랍니다: https://news.mt.co.kr..

요며칠 고심하며 보고 있는 기업입니다. 회사의 사업성에 대해 이해하는 데는 긴 시간이 걸리지 않았습니다. 65% 정도의 점유율을 보이고 있는 회사로서, 해외 관광객 수에 직접적으로 비례하는 매출 구조를 지니고 있으며, 중국 한한령 이후 어려운 시간을 겪고 있습니다. 다만 2019년 한한령이 아직 유효한 상황에서도 매출 600억에 영업이익 70억을 기록했습니다. EPS 가 156원이니 멀티플을 15 정도 준다면 현 수준의 주가가 설명이 됩니다. 향후 코로나가 종식되고, 한한령이 풀린다면 2배 이상의 상승은 충분히 기대해볼 수 있는 종목이라고 생각합니다만, 계속 꺼림직한 부분은 두 가지가 있습니다. 첫째, 강진원 대표의 역량에 대해서는 의심하지 않으나 강진원 대표를 영입한 글로벌 텍스프리의 모회사, 브레인 ..

6월 11일에 서진시스템에 대한 정보를 올리고 https://quant42.tistory.com/12 서진시스템 3G 를 출시할 때 통신업계에서 일하고 있었기 때문에 단순히 "빠르다" 는 것만으로는 고객에게 소구할 수 없다 생각하고 있었는데, 5G 에 대해서는 '이번엔 다르다'에 걸어보기로 했습니다. 자율�� quant42.tistory.com 목표의 1/4 정도 모은 참에 갑자기 5G 테마가 불이 붙었습니다: https://www.asiae.co.kr/article/2020062609130383279 서진시스템, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승세에 10.95% ↑ 서진시스템, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승세에 10.95% ↑ www.asiae.co.kr 덕분에 며칠만에 서진 시스템이 30% 정도 ..