퀀트로 투자

매달 정리한다는게 늦었군요.. 11월 5일 기준으로 정리했습니다: 종목명 매수단가 현재가/매도단가 수익률 알리코제약 13,934 12,550 -9.93% 나이스디앤비 12,300 10,000 -18.70% 효성티앤씨(매도) 110,017 140,500 27.71% 유니셈 6,980 6,980 0% 사람인에이치알 22,978 23,700 3.14% GS홈쇼핑(매도) 114,936 145,100 26.24% 더블유게임즈 77,600 65,900 -15.08% 동아에스티 94,900 88,300 -6.95% 인선이엔티 10,000 9,550 -4.50% 롯데푸드 305,500 308,500 0.98% 삼성화재우 133,500 144,500 8.24% 롯데리츠 5,188 5,440 4.86% 신세계 209,36..

효성 티앤씨 목표가 달성으로 매도했습니다: quant42.tistory.com/45 효성티앤씨 효성티앤씨는 스판덱스 시장의 세계 1위 업체로 평단 11만원일 때 진입했습니다. 한 때 10만원이 깨진 적도 있었지만, 최근들어 다시 상승하고 있습니다. 매수 이유는 단순합니다. 코로나로 인한 quant42.tistory.com 18만원까지 바라보는 옵션도 있었지만, 2달만에 27% 정도의 수익금으로 아직 올라오지 못한 종목에 넣었습니다.

현재 보유하고 있는 ETF 를 정리했습니다. 본디 올웨더 포트를 구성하면서 국고채 ETF도 있었는데, 국내 채권으로는 답이 없는 것같아 올웨더를 폐기했기 때문에 지금은 코로나 피해주 4선(?)만 남아있습니다. KODEX WTI 원유선물(H) 코로나가 한창 진행중이고 아직 마이너스 유가 선물을 구경하기 전에 매수했습니다. -50% 에서 절반 팔고 보유중인데 -19.25% 까지 올라왔네요. 비중이 얼마 안되어 그냥 잊어버리고 있습니다. 이하 종목도 모두 같은 컨셉입니다 - 낙폭 과대에 따른 저가 매수. 조금 수익이 나더니만 2차 유행으로 적자 전환 했습니다. KINDEX 필리핀 MSCI(합성) KINDEX 인도네시아 MSCI(합성) KINDEX 멕시코 MSCI(합성)

실전 포트폴리오를 기록하겠다고 하고는 제대로 적지 않았군요. 앞으로 매달 적어볼까 합니다. 다만 블로그에서 언급한 종목만 따로 정리하기 때문에 실제 보유 종목과는 차이가 있습니다. 종목명 매수단가 현재가/매도단가 수익률 씨엠에스에듀(매도) 5,668 6,080 6.93% 알리코제약 13,934 13,000 -6.7% 나이스디앤비 12,300 10,000 -18.69% 효성티앤씨 110,017 128,500 16.79% 유니셈 6,980 6,940 -0.57% 사람인에이치알 22,978 23,400 1.83% GS홈쇼핑 114,936 128,800 12.06% 더블유게임즈 77,600 74,500 -3.99% 동아에스티 94,900 92,700 -2.31% 인선이엔티 10,000 9,130 -8.70% 카..

꼼꼼하게 정리하지 않고 대충 산 종목들을 정리하려고 합니다. 그 대상이 되는 종목들을 추려봤습니다. 씨엠에스에듀 교육주를 정리하면서 매수했습니다. 청담러닝의 자회사로, 배당수익률이 7%에 육박하는 시가총액 1100억에 영업 이익이 100억원으로 멀티플 10배 수준. 다만 배당 성향이 100%를 넘어가는 비정상적인 모습을 보이고 있습니다. 기술적으로는 7000원 정도로 보고 있었습니다만, 애초에 매수 지점이 5670원으로 높은 편이었고 추가적인 분석에 공을 쏟을 여력이 없어 일단 6080원 선에서 정리했습니다. 사실 교육주를 들여다보게 된 것은 디지털대성 때문이었는데 어쩌다보니 여기까지 오게 되었네요. 알리코제약 제약바이오 섹터를 살펴보다가, 이정도면 좋은 것 같다는 확신이 들어 매수했습니다. 상반기 영업..

5월에 만들었던 변두매니저의 워크프리에서 제공하는 모델 포트폴리오를 정리하기로 했습니다: quant42.tistory.com/5 워크프리 무료화 변두매니저를 아시나요? https://www.youtube.com/channel/UCx6cNvqNOReZknwZah3VkUw 변두매니저 지난 11년간 증권사와 자산운용사에서 애널리스트와 펀드매니저로 일하다 핀테크 스타트업에 도전하고 있는 변�� quant42.tistory.com 지난 4 달 동안 수익이 신통치 않았는데, 모델 포트폴리오의 수익률이 금일 기준 7.2% 정도(가치배당주 11.13% 성장주 3.3%) 나오는 것과 비교해도 그렇습니다. 그 원인으로 다음을 생각해볼 수 있습니다. 1. 시간 오차 : 모델 포트폴리오에서 매매하는 기준 시점과 실제 매매하는..

금년 1월부터 시작(한 계좌는 6월)한 젠포트 자동투자의 현재까지 수익률입니다. 코스피보다는 낫고 코스닥에는 한참 부족한 수준이지만, 어제 수익률이 떨어지는 전략을 하나 교체하기도 했으니 하반기에는 좀 더 나은 성과를 기대하고 있습니다. 그런데 위 수익률을 단순 평균하면 0.5% 남짓인데 실 수익률은 4.7% 인 이유가 뭘까요? 수익률이 좋은 전략에 더 많은 금액이 투자되어 있기 때문입니다. 위 전략은 모두 100만원에서 출발한 계좌들이고, 추가 투자는 일정한 수익이 발생하면 피라미딩으로 추가한 금액입니다. 아까 수익률이 코스닥에 한참 미치지 못한다고 했는데, 원금 추가에 따른 희석을 감안하지 않으면 실질 수익률은 이보다 높습니다. 예를 들어 원금 600 이 들어있는 두 번째 계좌의 실질 수익률은 30%..

코스피 -2.04%, 코스닥 -1.45%의 적지 않은 조정이 나왔습니다. 급하게 오른 주가 때문에 언젠가 닥칠 일이라 생각했고, 막상 당해보니 좋은 기분은 아니지만, 그렇다고 패닉셀을 할 정도는 아닙니다. 주식을 최소 1년 이상 묻어둘 요량으로 매수한 낙폭과대 배당주로 포트폴리오를 구성했기 때문에 멀리 보고 기다려볼 생각입니다. 어제 봐둔 서진시스템을 조금 사고, 이마트를 조금 더 사고, 10분할로 계획했던 다섯번째 환전을 했습니다. KG케미칼과 KODEX 원유선물은 파랗지만 뭐, 이정도면 나쁘지 않습니다.

https://quant42.tistory.com/6 올웨더 포트를 정리하는 김에 국내 포트도 정리를 하기로 했습니다. 미국 올웨더 v1 제가 만든 올웨더 모델은 다음과 같이 네 가지 ETF 로 구성된 간단한 포트폴리오 입니다 : 주식 40, 장기채 40, 중기채 10, 금 10 이렇게 단순한 비중으로 가져갑니다. S&P 500 지수를 추종하는 SPY 를 벤 quant42.tistory.com 기존에는 자산 배분이 국내주식-국내채권-해외주식-해외채권-원자재(금) 이런 식으로 복잡하게 되어 있었습니다: 그런데 미국 ETF로 올웨더를 하고 보니 굳이 해외 주식과 채권을 편입할 이유가 없겠다 싶어 오늘 다음과 같이 포트폴리오를 조정했습니다: 국내 주식 50%, 단기채 10%, 장기채 30%, 금 10% 이렇게..

quant42.tistory.com/6의 실전 운용 계좌 현황을 적어봅니다. 글로벌 올웨더 v1 제가 만든 올웨더 모델은 다음과 같이 네 가지 ETF 로 구성된 간단한 포트폴리오 입니다 : 주식 40, 장기채 40, 중기채 10, 금 10 이렇게 단순한 비중으로 가져갑니다. S&P 500 지수를 추종하는 SPY 를 벤 quant42.tistory.com 모델 포트폴리오와 다른 점은 금 ETF 를 GLD 대신 수수료가 저렴한 SGOL 로 운용한다는 것 외에는 없습니다. 포트폴리오는 4월 말부터 운용하기 시작했는데, 그 동안 주식이 많이 올라서 VTI 의 비중이 45% 로 높아졌습니다. 주식 수익률만 따지면 12% 이상, 모델 기준으로 1% 이상 수익이 발생했는데, 실투에서는 분할매수, 환차손, 매매 실수 ..