퀀트로 투자

어제 파워로직스에 대한 글을 올리고, 오늘 오전에 매도했습니다: quant42.tistory.com/55 파워로직스 목표가 7450원 정도로 생각하고 9월 초 진입한 종목이었는데, 오늘 상한가를 기록하면서 8900원에 마감했습니다. 어제 있었던 현대차와 LG화학의 배터리 활용 사업 협력에 대한 기사 때문인 것으로 quant42.tistory.com 재료 자체는 상당히 유망하고 장기적으로 들고갈 수도 있음에도 매도한 이유는 보유 기간 대비 수익률 때문이었습니다. 즉, 9월 9일에 매수, 10월 21일 매도, 수익률 36% 라면 그 자체로도 괜찮은 수익률인데, 연환산으로 수익률은 300% 가 넘습니다. 1년 보유 시 3배로 오를 수 있는 종목이라고 보지는 않았기 때문에 미련없이 정리할 수 있었지요. DP님이..

지난주 김정환님이 코스닥 핵심도를 그렸었습니다: youtu.be/D5X170hR-qQ?t=8m40s 김정환님이 우려한대로, 이후 코스닥은 채널에 맞고 급락을 했습니다. 이를 오늘 기준으로 그려보면 다음과 같습니다: 코스피 차트는 이렇습니다: 물론 이 차트는 최근의 고점에 끼워 맞춘 차트라는 부분은 감안해서 보아야 합니다. 핵심도 기준으로 코스닥과 코스피 모두 25% - 50% 정도의 상승여력을 생각할 수 있겠습니다.

youtu.be/hJWC48KJjoM (2부) 초보 투자자가 조심해야 할 것? 내가 잘났다는 생각을 버릴 것. 이익이 났을 때는 운이 좋았다고 생각할 것. (4부) 2020년 하반기 지수 전망? 예측은 하는 게 맞지만 대응이 훨씬 더 중요함. 개인 투자자는 장이 어떻게 흘러가는지, 조짐이나 전조현상이 중요. 4-8 5개월 동안 지금보다 더 크게 오를 수는 없다고 생각함. 공매도 6개월 연장, 미국 증시 지속, 4차 산업 혁명 지속. 재정/금융정책은 수요곡선을 우측으로 옮기는 데 반해 기술혁명은 공급곡선을 우측으로 이동 단기 추세가 하루 이틀 빠지면 투자자로서는 부담을 갖고 대응을 해야 함(현금 확보 등) (5부) 지금 사야 할 섹터? 정부 정책에 따른 섹터 2018년 3대 먹거리: 비메모리 반도체, 미래..

youtu.be/LzM252dEgkA 개인적으로 필요한 부분만 발췌해서 정리했습니다: 유동성 팽창 시기의 투자 방법? 좋은 종목을 잡고 놓지 않는다 2020년 하반기 주가 전망? 항공, 서비스 유동성 위기 반도체, 건설, 금융, 섹터별 차별화 카카오, 네이버 바이오는 유망하지만 불확실성에 투자해야 하기 때문에 ETF가 나아보임 주식투자 원칙 안전마진을 생각해서 급등한 종목은 분할매도 밸류에이션보다 비싼 종목은 들어가지 않는 것 급등한 종목은 따라가지 않는 것 가치 대비 높게 평가받는 테마주는 따라가지 않는 것 포트폴리오를 부동산과 주식으로 나누는 것 몇개의 종목을 갖고 있는지? 핵심 종목은 다섯개 최대 10개 향후 좋게 보는 종목이나 섹터? 한류 콘텐츠와 관련된 VR, AR 업체, 엔터테인먼트 업체 인간..

미주은에서 주식을 분석하는 것을 보고, 나도 저런 템플릿을 만들어 둬야 겠다는 생각이 들었습니다 : www.youtube.com/watch?v=RCkymNXsevU 국내 주식이라면 에프엔 가이드나 퀀트킹, 미국 주식이라면 블룸버그 터미널이나 EIKON 정도를 생각해볼 수 있는데요, 퀀트킹을 제외하고는 개인이 사용하기에 녹록한 가격이 아닙니다. 결국 저같은 경우 국내 주식은 네이버, 다음, 빅파이낸스 와 MTS를 주로 이용하고, 미국 주식은 네이버, finviz, macrotrands, 뉴지랭크 US와 MTS 를 조합해서 필요한 데이터를 보고는 했습니다. 그런데 사실 이렇게 데이터를 여러 사이트를 가로지르며 보다보면, 서비스 별로 데이터 정합이 맞지 않는 경우가 많이 있습니다. 데이터 벤더가 달라서 생기는..

※ 저는 현재 거의 모든 자산이 예금이고, 주식 투자 방법론이 자리잡힌 상태가 아니기 때문에 소액으로 시작해서 점진적으로 투자금을 늘려가자는 방법론을 취하고 있습니다. 따라서 적립식으로 주식을 모아가거나 시장 상황에 따라 현금과 포트폴리오 비중을 조절하는 투자자와는 상황이 많이 다릅니다. 제가 돌리는 젠포트 전략 5가지의 투자금액입니다. 전략 원금이 각각 100,700,200,200,200 만원입니다. 저의 투자 프로세스는 이렇습니다: 1. 100만원을 투입한다. 2. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 200 3. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 300 4. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 400 5. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 500 6. 15% 수..

상한가 종가 베팅 전략이 훌륭해 보여 실제 투자를 3개월(4/16-7/16) 정도 돌려보았습니다: https://blog.naver.com/moon0606/221569767134 심플한 상한가 종가 베팅 알고리즘 "여러분 제가 재밌는걸 하나 발견했습니다."젠포트 전략공유방(카톡)에서는 다양한 꿀팁들이 오... blog.naver.com 가상매매 상으로 세달동안 지속적으로 우상향해서 20% 정도의 수익이 났습니다. 하지만 실전매매는 지속적으로 우하향해서 -10% 넘는 손실이 발생했습니다. 전략 자체는 충분히 납득이 가지만 "수급" 이라는 제약 조건이 이런 정 반대의 결과를 가져온 것으로 추정할 수 있습니다. 즉 상한가 종목의 특성상 초소형주가 많은데, 그렇다보니 수급이 맞지 않아 체결이 되지 않거나 많은 ..

배달업계는 좀 아는데, 제대로 분석한 유튜버를 만났습니다: youtu.be/aKhf0JBii6I 워렌버핏에 대한 해박한 지식을 뽐내고 youtu.be/_7SF12Mby7o 강의도 쉽고 간결하게 하십니다: youtu.be/3tyiCGwuO5g 이분 적극 추천합니다.

유튜브에서 가치투자자가 어떤 기업의 적정가치를 산정하는 영상을 보았는데요, 10년 동안 만나본 적도 없는 가격을 정하는 것을 보고 헛웃음이 나왔습니다. 10년 동안 매출과 이익이 지속적으로 성장해 왔고 온라인 기업이 아닌데도 터무니없이 낮은 가격이 나온다면 평가 공식을 교조적으로 적용한 문제라고 보는 게 맞겠죠. 이는 가치함정에 빠질 위험이 크다고 생각합니다. 이에 대해서는 변두매니저님이 잘 설명해 주셨으므로 영상을 링크합니다: https://www.youtube.com/watch?v=-YIb4zWlWGc 애널리스트들은 통상 "멀티플" 이라는 마법의 단어로 이러한 상대적인 가격의 차이를 메웁니다. 하드웨어 기업인 애플이 서비스/컨텐츠 업체로의 진화하려하고(참고), 통신사나 케이블 업체가 미디어 업을 겸하..

이번 포스트에서 말하고자 하는 바는 다음 글에서 훨씬 자세하고 친절하게 나와 있습니다: https://brunch.co.kr/@lovefund/193 동일가중 포트폴리오 : 시가총액 편향을 줄이는 도구 주식포트폴리오를 꾸릴 때 있어 종목별 비중을 어떻게 잡을지에 대한 고민은 필수적입니다. 보통 주가지수 포트폴리오의 경우는 시가총액 비율을 가지고 종목별 비중을 삼고 있지요. 그런데 � brunch.co.kr 삼성전자가 코스피 지수에서 차지하는 비중이 30%를 훌쩍 넘는다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 또한 포트폴리오를 만들 때 비중을 동일하게 가져가는 것이 일반적이지요. 이게 실전적으로 옳은 방법인지는 백테스트를 돌려보면 명확합니다. 그런데 다시 생각해보면, 동일 가중 평균한다 함은 대형주의 비중을 줄이고..