퀀트로 투자

주식도 그렇고 달러도 그렇고 딱히 살만한 자산이 눈에 보이지 않습니다. 달러가 쌀 때 사뒀어야 하는 후회를 하고 있는데, 이번 턴은 넘어가야 할 것 같고.. 금과 달러는 기본적으로 반대 방향으로 움직입니다. 동행하는 시기도 있긴 하지만, 주간 차트의 50 이평으로 보면 명확하게 볼 수 있지요. 금 현물을 보니 현재 예수금 포함 비중이 4.6% 되니 이 쪽을 조금 사두면 마음의 위안이 될 것 같아 당분간은 금을 매수해서 5%에 맞추어 볼 생각입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=cDUbJjsSTVI 자산을 총자산이 아닌 순자산 기준으로 생각하는 것이 부자가 되는 첫걸음이 아닐까 생각합니다. 순자산을 기준으로 생각한다는 것은 부채를 빚이 아닌 레버리지라고 정의하는 것이고, 그러면 레버리지를 일으켰을 때의 이자율을 고려한 투자가 뒤따라 오고, 그 때부터 국채 수익률이 머나먼 이야기가 아닌 나의 생활에 영향을 미치는 요인으로 다가오게 되겠죠. 위 영상의 강용수 님이 대단한 것이, 120억 자산에서 들어오는 현금흐름이 월 6천만원, 즉 7.2억 정도가 들어온다는 것입니다. 수익률로 따지면 6% 인데, 레버리지에 필요한 이자비용을 생각하며 최소 10% 이상의 수익이 나온다는 것이죠. 부동산과 주식의 수익률을 비교할 때, 주식의 수..

오픈소스 퀀트 시스템으로 퀀토피안의 zipline 등이 유명한데, 로빈후드에 인수된 이후로 활발하게 개발되고 있지는 않은 것 같습니다: https://github.com/quantopian/zipline quantopian/zipline Zipline, a Pythonic Algorithmic Trading Library. Contribute to quantopian/zipline development by creating an account on GitHub. github.com 이의 대안을 찾던 중, Microsoft 의 중국 연구소에서 개발한 것으로 추정되는 오픈소스 퀀트 플랫폼인 Qlib 을 접했습니다: https://github.com/microsoft/qlib microsoft/qlib Qli..

역시 1년 전에 매수했던 서진 시스템. https://quant42.tistory.com/m/12 서진시스템 3G 를 출시할 때 통신업계에서 일하고 있었기 때문에 단순히 "빠르다" 는 것만으로는 고객에게 소구할 수 없다 생각하고 있었는데, 5G 에 대해서는 '이번엔 다르다'에 걸어보기로 했습니다. 자율 quant42.tistory.com 한달만에 30% 수익이 나서 좋아라 하며 32000원 대에 팔았는데 어제 종가는 43850원, 최고가 57500원까지 올랐었습니다. 5G라는 테마, 저평가 우량주라는 포인트를 잘 잡았는데. 아쉽습니다. 작년에 너무 많은 종목을 보면서 매매가 잦았던 부분을 반성합니다.

1년 전 보던 종목입니다. 단시 13000원 수준이었고 16000원을 목표가로 잡았는데 어제 종가는 29750원이네요. https://quant42.tistory.com/m/10 KG 케미칼 KG 케미칼에 관심을 갖게 된 계기는, KG동부제철의 코스피 200 편입 기사였습니다: https://www.asiae.co.kr/article/2020052816175135099 KG동부제철, 코스피 200 편입 KG동부제철이 코스피 200 종목으로 신규 지.. quant42.tistory.com 사후평가를 해보지면 매출액과 영업이익이 2배 가까이 늘고 배터리 테마를 탄 덕으로 보입니다. 이러한 요인은 해당 종목을 선정할 당시엔 생각지 못한 것이었고, 단지 멀티플이 낮다는 점이 주요 포인트였습니다. 앞으로 주식을 ..

지난 7월에 투자금액 운용전략에 대해 글을 쓴 적이 있습니다. 그런데 투자 규모가 점점 커지다보니, 자산 크기에 비해 추가금이 너무 작아지는 문제가 있었습니다. 그래서, 증액 방식을 다음과 같이 수정했습니다: 최초 100만원 - 300만원 정도를 입금한다. 원금이 100*N 만원일 경우, N% 의 수익률을 달성해야 추가금을 입금한다: 원금 100 만원일 경우 다음 입금 : 101 만원(100*1.1) 달성시 원금 200 만원 일 경우 다음 입금 : 204 만원(200*1.2) 달성시 원금 300 만원 일 경우 다음 입금 : 309 만원(300*1.3) 달성시 자산이 1000*M 만원을 넘으면, 추가 입금액은 100*(M+1) 만원으로 정한다: 원금이 400 만원일 경우 416 만원(400*1.4) 달성시..

올해의 수익률은 현재 15% 남짓 됩니다. 국내주식, 해외주식, 알고리즘 매매가 1/3 씩 차지하고 있지요. 연초 대비 자산이 6배 정도 늘었으니, 매매 수익률은 40% 내외라고 생각하고 있지만, 총 자산 수익률을 기준으로 평가해야 할 것입니다. 내년은 어떻게 될까요? 주식은, 부동산은 지금의 상승 추세를 이어갈 수 있을까요? 당연히 잘 모르겠습니다. 손매매는 추가적인 매수가 저어되고 금 정도만 손이 나가는 상황입니다. 내년에는 매매 종목 수를 줄이고, 개별 종목에 집중하면서, 현재와 같이 주식 매매는 지속할 생각입니다. 다만 목표는 얼만큼의 수익을 내겠다는 생각 보다는 언젠가 30% 이상의 강한 하락이 나올 수 있으므로 지금의 수익은 그 때의 손실을 방어할 수 있는 안전 마진을 확보하는 것이라는 관점으..

selenium 으로 자동화 작업을 하는데, 사이트에서 blocking 되는 경우가 있습니다. 저같은 경우 다음과 같이 설정을 해주니 정상적으로 작동했습니다: from selenium import webdriver options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument("start-maximized") options.add_experimental_option("excludeSwitches", ["enable-automation"]) options.add_experimental_option('useAutomationExtension', False) driver = webdriver.Chrome(options=options) driver.execute_cdp_c..

소형주 효과는 시장을 이길 수 있는 요소 중 하나인 사이즈 팩터를 이용한 것으로, 퀄리티, 모멘텀, 밸류 팩터를 가뿐히 뛰어넘는 수익률을 보여주는 놀라운 성과를 보여줍니다. 간단하게 익절 30%, 손절 15% 에 종합점수 내림차순으로 정렬한 전략을 테스트한다고 해봅시다. 먼저 소형주를 돌려봅시다. 위의 아이디어를 시가총액이 작은 20% 종목에 대해 실행해봅니다: 결과는 이렇습니다 : 이제 매수조건만 시가총액 상위 80% 이상인 대형주로 바꾸고 돌려봅시다 : 요즘같은 상승장에서도 저조한 실적을 보이고 있습니다. 이제 이런 시가총액이 다른 팩터를 씹어먹는지 확인해 보기 위해 우선순위 조건식을 바꿔보겠습니다. 소형주에 대해 {가치점수}, {내림차순} 으로 돌려본 결과입니다: {모멘텀점수}, {내림차순} {가격..

자본주의 사회에서 투자의 목적은 자산을 늘리는 것입니다. 금융 투자는 부동산이나 주식을 매개로 교환이 일어나는 시장을 통해 이루어지게 되지요. 그리고 주식 시장에서 자산을 증식하는 전략으로 가치투자, 모멘텀투자,퀀트투자와 같은 방법론이 존재합니다. 이러한 전략은 각각의 접근법과 특성이 다르기 때문에 우열을 가르기 어렵습니다. 다만 통상적으로 가치 투자는 기업과 성장을 같이하는 우아한 전략이고 모멘텀 투자나 퀀트 투자는 이익만을 목적으로 하는 수준 낮은 철학으로 인식하는 것 같습니다. 특히 모멘텀 투자는 심리적으로 과열된 시장에서 수익이 극대화되기 때문에 더 경계하는 경향이 있습니다. 저는 이러한 전략에 대해 옳고 그름을 논할 생각은 없습니다. 수익을 내서 자산을 증식하는 목적을 달성하기 위한 과정이 공정..