퀀트로 투자

소형주 효과는 시장을 이길 수 있는 요소 중 하나인 사이즈 팩터를 이용한 것으로, 퀄리티, 모멘텀, 밸류 팩터를 가뿐히 뛰어넘는 수익률을 보여주는 놀라운 성과를 보여줍니다. 간단하게 익절 30%, 손절 15% 에 종합점수 내림차순으로 정렬한 전략을 테스트한다고 해봅시다. 먼저 소형주를 돌려봅시다. 위의 아이디어를 시가총액이 작은 20% 종목에 대해 실행해봅니다: 결과는 이렇습니다 : 이제 매수조건만 시가총액 상위 80% 이상인 대형주로 바꾸고 돌려봅시다 : 요즘같은 상승장에서도 저조한 실적을 보이고 있습니다. 이제 이런 시가총액이 다른 팩터를 씹어먹는지 확인해 보기 위해 우선순위 조건식을 바꿔보겠습니다. 소형주에 대해 {가치점수}, {내림차순} 으로 돌려본 결과입니다: {모멘텀점수}, {내림차순} {가격..

※ 저는 현재 거의 모든 자산이 예금이고, 주식 투자 방법론이 자리잡힌 상태가 아니기 때문에 소액으로 시작해서 점진적으로 투자금을 늘려가자는 방법론을 취하고 있습니다. 따라서 적립식으로 주식을 모아가거나 시장 상황에 따라 현금과 포트폴리오 비중을 조절하는 투자자와는 상황이 많이 다릅니다. 제가 돌리는 젠포트 전략 5가지의 투자금액입니다. 전략 원금이 각각 100,700,200,200,200 만원입니다. 저의 투자 프로세스는 이렇습니다: 1. 100만원을 투입한다. 2. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 200 3. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 300 4. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 400 5. 10% 수익이 나면 100만원 추가 => 총 500 6. 15% 수..

상한가 종가 베팅 전략이 훌륭해 보여 실제 투자를 3개월(4/16-7/16) 정도 돌려보았습니다: https://blog.naver.com/moon0606/221569767134 심플한 상한가 종가 베팅 알고리즘 "여러분 제가 재밌는걸 하나 발견했습니다."젠포트 전략공유방(카톡)에서는 다양한 꿀팁들이 오... blog.naver.com 가상매매 상으로 세달동안 지속적으로 우상향해서 20% 정도의 수익이 났습니다. 하지만 실전매매는 지속적으로 우하향해서 -10% 넘는 손실이 발생했습니다. 전략 자체는 충분히 납득이 가지만 "수급" 이라는 제약 조건이 이런 정 반대의 결과를 가져온 것으로 추정할 수 있습니다. 즉 상한가 종목의 특성상 초소형주가 많은데, 그렇다보니 수급이 맞지 않아 체결이 되지 않거나 많은 ..