퀀트로 투자

이번 포스트는 트레이딩 뷰의 Alert 설정에 대해 알아보겠습니다. Alert 는 시장에서 특정 조건이 만족하면 알려줍니다. 여기서 특정 조건이라 함은 종가가 특정 가격 이상이 되거나, RSI 가 30 이하로 떨어지는 것과 같이 지표가 특정 값에 도달할 때 발생시키는 이벤트의 조건을 의미합니다. 그리고 이런 이벤트가 발생할 때 실행되는 알림은 앱, 브라우저 팝업, 이메일 등이 있으며, 추가로 유료 사용자에게는 Webhook URL 호출 기능을 제공합니다. 자동 매매를 구현하려면 Webhook URL 이 필요하지만 당장 필요하지는 않으므로 여기서는 설명하지 않겠습니다. 실행 영상은 다음을 참고하세요: https://youtu.be/ExM4-47Hexg 알림 생성 일단 기본적인 Alert 를 사용해 보겠습니..

지난 글에서 트레이딩 뷰의 기초적인 부분을 설명하고 지표를 작성해 보았습니다: https://quant42.tistory.com/137 트레이딩 뷰 퀵스타트 (1) - 지표 작성 트레이딩 뷰는 시장 분석, 토론, 거래를 위한 금융 플랫폼으로 금융 거래에 필요한 차트를 위시한 거래 툴, 소셜네트워크 및 커뮤니티 기능, 여러 금융 정보와 지표를 모은 데 blog.quantro.kr 이번에는 트레이딩 뷰의 전략을 작성하고 백테스트하는 과정을 살펴보겠습니다. 실행 과정은 다음 영상을 참고하시기 바랍니다: https://youtu.be/FG4Ve9TWJTg 전략 작성 기초 전략 작성을 위한 최소한의 예제로 다음 코드를 살펴보겠습니다: //@version=5 strategy("First Strategy", over..

트레이딩 뷰는 시장 분석, 토론, 거래를 위한 금융 플랫폼으로 금융 거래에 필요한 차트를 위시한 거래 툴, 소셜네트워크 및 커뮤니티 기능, 여러 금융 정보와 지표를 모은 데이터베이스, 실시간 뉴스 등을 제공하는 웹사이트입니다. 이 서비스를 이용하는 이유는, 전략을 작성하고 백테스트를 하는 과정이 매우 쉽고, 유료 서비스를 이용하면 매수 매도 시그널이 발생했을 때 외부 시스템과 연동할 수 있는 기능을 제공하기 때문에 자동화도 편리합니다. 따라서 초보자라도 쉽게 트레이딩 봇을 만들어볼 수 있습니다. 다만 유료 서비스 비용이 연간 20만원 정도 발생하기 때문에 30일 간의 트라이얼 기간 동안 테스트를 충분히 해본 후 결정하시기 바랍니다. 이번 장에서는 트레이딩 뷰에서 전략을 작성하고, 매매 조건 충족 시 알림..

지금 구현하려는 전체 시나리오는 다음과 같습니다: 이번 글에서는 트레이딩 뷰에서 알림을 받아서 매매를 수행하고, 텔레그램 봇으로 매매 결과를 전송하는 핵심적인 역할을 담당하는 구글 클라우드, 정확히는 그 중 Cloud Functions 서비스를 이용한 구현을 알아보겠습니다. 여기서는 다음과 같은 시나리오를 만들어 보겠습니다 : 구글 클라우드에 가입하고, Cloud Functions 함수를 하나 만듭니다. 브라우저로 Cloud Functions 를 실행(트리거)하고 결과를 확인합니다. Cloud Functions 가 실행될 때 텔레그램 봇과 연동해서 메시지 알림을 보내는 로직을 추가합니다. 구글 클라우드 서비스 가입 먼저 구글 클라우드에 가입하는 절차가 필요한데, 특별히 설명이 필요한 부분은 아니어서 영상..

모멘텀과 평균회귀를 쓰고 보니, 그 전에 자산의 정의와 자산 배분에 대한 생각을 먼저 언급했어야 하지 않나 생각이 듭니다. 다양한 기준에 따른 자산의 종류를 하나하나 정리할 필요는 없을 것 같고, 통상 현금이 들어왔을 때 구매하는 예금, 부동산, 주식 및 파생 등을 구분할 정도의 분류만 해보겠습니다. 일단 '원본 손실의 가능성'을 기준으로 안전 자산과 위험 자산으로 분류할 수 있습니다. 그러면 예금은 안전자산, 부동산이나 주식은 위험자산이라고 할 수 있습니다. 1990년대나 2000년대 초반 까지만 해도 이자율이 수십 퍼센트에 이르렀기 때문에 개인은 구태여 투자에 관심을 가질 필요가 없었습니다. 금리가 높은 은행에 예금을 하거나, 이게 불안하다면 우량 은행에 넣어두더라도 많은 이자를 주었으니까요. 예금..

투자 전략은 다양하지만, 크게 분류하면 딱 두 가지 밖에 없습니다: 모멘텀(momentum)과 평균회귀(mean reversion). 이 두 가지 전략은 가격을 바라보는 상반된 관점을 제공하기 때문에, 주식 격언이나 방법론을 접했을 때 어느 쪽의 이야기를 하는 것인지를 먼저 판단해야만 주화입마에 빠지지 않을 수 있습니다. 예를 들어 볼까요. 모멘텀 평균회귀 오르는 주식을 초기에 따라 잡는 것이 큰 시세차익을 얻는 유일한 길이다. 내리는 주식은 따라 팔아라. 하락하는 시세는 염라대왕도 못막는다. 달리는 말에 올라타라. 떨어지는 칼날을 잡지 말아라. 소문은 알고 나면 끝장이다. 모른는 채 오르는 주식이 크게 간다. 사고 판 뒤에는 반드시 쉬어라. 쉬는 것도 투자다. 주가 폭락은 예고없이 벼락같이 찾아온다. ..

원문: https://github.com/maticnetwork/whitepaper 초록 스마트 계약 플랫폼과 암호화폐가 대중적 관심을 끌었지만 확장성과 사용자 경험 문제로 여전히 대중적으로 수용되지 못하고 있다. 가장 널리 사용되는 스마트 계약 플랫폼인 이더리움에서도 DApp이 대중적으로 쓰이는 사례는 많지 않았다. 한 애플리케이션 또는 다른 특정 애플리케이션이 일시적으로 상당한 사용자 기반을 달성하는 데 성공한 사례가 몇 번 있었지만, 높은 네트워크 부하 시간 동안 전체 네트워크가 마비되는 결과를 초래했다. 본질적으로 이는 가장 발전되고 널리 사용되는 플랫폼도 아직 대중적으로 이용될 준비가 되지 않았다는 것을 의미한다. 반면 거래 처리량 향상을 자랑하면서도 거래 속도 향상을 위해 탈중앙화를 일부 희생..

원문: https://solana.com/solana-whitepaper.pdf 솔라나 : 고성능 블럭체인을 위한 새로운 아키텍처 초록 본 논문은 이벤트 사이의 주문과 시간의 경과를 검증하는 역사 증명(PoH)에 기반한 새로운 블럭체인 아키텍처를 제안한다. PoH 는 신뢰할 수 없는 시간의 경과를 추가 전용 데이터 구조의 원장으로 인코딩하는 데 사용된다. 작업 증명(PoW)이나 지분 증명(PoS)와 같은 합의 알고리즘과 함께 사용되면 PoH 는 비잔틴 장애 허용 복제 상태 머신에서 메시징 부하를 감소시켜 수 초 내에 처리할 수 있다. 본 논문은 PoH 원장의 시간 유지 속성을 활용하는 두 가지 알고리즘, 즉 모든 크기의 파티션으로부터 복구할 수 있는 PoS 알고리즘과 효율적인 스트리밍 복제 증명(PoRe..

잘못된 생각이었던 것 같아 내립니다..

원문: https://www.anchorprotocol.com/docs/anchor-v1.1.pdf 앵커 : 블럭 체인 상에서 수동적 수입을 위한 금본위제 초록 금융 상품의 급격한 증가에도 불구하고, 디파이가 대중적으로 받아들여지려면 단순하고 안전한 예금 상품을 제공할 필요가 있다. 대부분의 소비자는 크립토 자산의 가격 변동성 때문에 스테이킹을 주저한다. 한편, 메이커나 컴파운드와 같은 디파이 스테이블코인 이자율은 변동성으로 인해 가계 예금 상품으로는 부적합한 면이 있다. 이러한 필요에서, 지분증명 블럭체인의 블럭 보상을 통해 한 이자를 제공하는 테라 블록체인 기반 예금 프로토콜인 앵커를 소개한다. 앵커는 예금자에게 안정적인 이율을 제공하는 원금 보장 스테이블코인 상품이다. 대출에 사용되는 자산에 대한 ..