젠포트, 가상과 실전의 괴리

상한가 종가 베팅 전략이 훌륭해 보여 실제 투자를 3개월(4/16-7/16) 정도 돌려보았습니다:

https://blog.naver.com/moon0606/221569767134

심플한 상한가 종가 베팅 알고리즘

가상매매 상으로 세달동안 지속적으로 우상향해서 20% 정도의 수익이 났습니다.

 

하지만 실전매매는 지속적으로 우하향해서 -10% 넘는 손실이 발생했습니다.

 

전략 자체는 충분히 납득이 가지만 "수급" 이라는 제약 조건이 이런 정 반대의 결과를 가져온 것으로 추정할 수 있습니다.

즉 상한가 종목의 특성상 초소형주가 많은데, 그렇다보니 수급이 맞지 않아 체결이 되지 않거나 많은 슬리피지가 발생한 것이지요.

제가 전략을 짤때는 초소형주는 배제하고 짜려고 노력하는데 이 전략은 초소형주를 배제하면 수익률의 차이가 너무 커서 그대로 썼더니 현실에서는 괴리가 많이 난 것 같습니다.

 

이런 이유로 금일부터 해당 전략은 폐기 하고 다른 전략으로 대체해서 운용을 시작했습니다.